Доверительный интервал

(перенаправлено с «Доверительная вероятность»)

Довери́тельный интерва́л — термин, используемый в математической статистике при интервальной оценке статистических параметров, более предпочтительной при небольшом объёме выборки, чем точечная. Доверительным называют интервал, который покрывает неизвестный параметр с заданной надёжностью.

Доверительным называется интервал, в который попадают измеренные в эксперименте значения, соответствующие доверительной вероятности[1].

Метод доверительных интервалов разработал американский статистик Ежи Нейман, исходя из идей английского статистика Рональда Фишера[ссылка 1].

Определение

править

Доверительным интервалом параметра   распределения случайной величины   с уровнем доверия  [примечание 1], порождённым выборкой  , называется интервал с границами   и  , которые являются реализациями случайных величин   и  , таких, что

 .

Граничные точки доверительного интервала   и   называются доверительными пределами[2].

Вероятность, с которой в условиях данного эксперимента полученные экспериментальные данные можно считать надежными (достоверными), называют доверительной вероятностью или надежностью. Величина доверительной вероятности определяется характером производимых измерений. При выполнении учебных лабораторных работ в курсе общей физики доверительная вероятность обычно считается равной 95 %.

Толкование доверительного интервала, основанное на интуиции, будет следующим: если уровень доверия   велик (скажем, 0,95 или 0,99), то доверительный интервал почти наверняка содержит истинное значение  [ссылка 2].

Еще одно истолкование понятия доверительного интервала: его можно рассматривать как интервал значений параметра  , совместимых с опытными данными и не противоречащих им.

Более точное, хоть также не совсем строгое, толкование доверительного интервала с уровнем доверия, скажем, 95 %, состоит в следующем. Если провести очень большое количество независимых экспериментов с аналогичным построением доверительного интервала, то в 95 % экспериментов доверительный интервал будет содержать оцениваемый параметр   (то есть будет выполняться  ), а в оставшихся 5 % экспериментов доверительный интервал не будет содержать  .

Примеры

править

Байесовский доверительный интервал

править

В байесовской статистике существует схожее, но отличающееся в некоторых ключевых деталях определение доверительного интервала[англ.]. Здесь оцениваемый параметр   сам считается случайной величиной с некоторым заданным априорным распределением (в простейшем случае — равномерным), а выборка   фиксирована (в классической статистике всё в точности наоборот). Байесовский  -доверительный интервал — это интервал  , покрывающий значение параметра   с апостериорной вероятностью  :

 .

Как правило, классический и байесовский доверительные интервалы различаются. В англоязычной литературе байесовский доверительный интервал принято называть термином credible interval, а классический — confidence interval.

См. также

править

Примечания

править
  1. Кравченко Н. С., Ревинская О. Г. Методы обработки результатов измерений и оценки погрешностей в учебном лабораторном практикуме. — Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2011. — С. 18. — 88 с. Архивировано 5 октября 2019 года.
  2. Закс, 1975, с. 635.
  1. величину, дополняющую доверительную вероятность до единицы, обычно обозначают  
Источники
  1. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие для вузов. — 9-е изд. — М.: Высшая школа, 2003. — 479 с. — ISBN 5-06-004214-6
  2. Справочник по прикладной статистике. В 2-х т. Т. 1: Пер. с англ. / Под ред. Э. Ллойда, У. Ледермана, Ю. Н. Тюрина. — М.: Финансы и статистика, 1989. — 510 с. — ISBN 5-279-00245-3 (Определение 4.2.1.; стр. 149.)

Литература

править
  • Ш. Закс. Теория статистических выводов. — М.: Мир, 1975. — 776 с.