Коэффициент эксцесса

Коэффицие́нт эксце́сса (коэффициент островершинности) в теории вероятностей — мера остроты пика распределения случайной величины.

ОпределениеПравить

Пусть задана случайная величина  , такая что  . Пусть   обозначает четвёртый центральный момент:  , а   — стандартное отклонение  . Тогда коэффициент эксцесса задаётся формулой:

 .

ЗамечаниеПравить

Свойства коэффициента эксцессаПравить

  •  .
  • Пусть   — независимые случайные величины с равной дисперсией. Пусть  . Тогда
 ,

где   — коэффициенты эксцесса соответствующих случайных величин.

См. такжеПравить