Открыть главное меню

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа

Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (АО «СПбМТСБ») — крупнейшая товарная биржа РФ, через которую осуществляется около 99% объемов организованных торгов нефтью и нефтепродуктами, газом, лесом и минеральными удобрениями в России. Действующие лицензии Банка России:

  • лицензия на осуществление деятельности по организации торгов № 040-004 от 22.11.2013 ;
  • лицензия на осуществление клиринговой деятельности № 040-0007-000010 от 23.05.2017 ;
  • лицензия на осуществление клиринговой деятельности № 045-00001-000010 от 11.01.2012 (выдана АО РДК).
СПбМТСБ
Расположение  Россия: Москва
Год основания 2008
Ключевые фигуры Алексей Рыбников (президент)
Веб-сайт spimex.com

Общая информацияПравить

В настоящее время Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа представляет собой группу компаний, в которую входят АО «СПбМТСБ», электронная торговая площадка АО «ТЭК Торг» и клиринговая организация АО «Расчетно-депозитарная компания».

В 2018 году биржа отметила свой 10-летний юбилей: 7 мая 2008 года было зарегистрировано ЗАО «СПбМТСБ», а 23 сентября прошли первые торги дизельным топливом и авиакеросином в секции «Нефтепродукты». С юбилеем СПбМТСБ поздравил Президент РФ Владимир Путин, а также органы государственной власти, акционеры, участники рынка [1].

В состав акционеров биржи входят: «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Транснефть»,«Транснефтепродукт», «Газпром нефть», «Зарубежнефть», «Татнефть», «Российские железные дороги», Правительство Санкт-Петербурга и другие[2].

Основной целью работы СПбМТСБ является создание организованного товарного рынка и прозрачного механизма формирования справедливых цен на основные сырьевые товары, производимые в Российской Федерации и странах СНГ.

Выполнение задач в рамках реализации госполитики по развитию конкуренции:

СПбМТСБ организует биржевые торги реальным товаром на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, рынке леса и стройматериалов, а также срочными контрактами. На спот-рынке нефтепродуктов СПбМТСБ организованы торги по всем основным группам нефтепродуктов, с широкой географией базисов поставки и едиными стандартами работы для всех участников. На срочном рынке СПбМТСБ торгуются расчетные фьючерсы на биржевые индексы цен нефтепродуктов и поставочные фьючерсы на нефтепродукты.

Стратегическим проектом биржи является организация торгов поставочными фьючерсными контрактами на российскую экспортную нефть Urals (торги стартовали 29 ноября 2016 года).

Объём торгов на рынке нефтепродуктов, включая отдельные категории товаров, выработанных из нефти и газа, в 2018 году составил 19,97 млн тонн (бензин, дизель, авиакеросин, мазут и др.). Объём торгов на срочном рынке в 2018 году — 13,8 млрд руб. В 2018 году на бирже реализовано около 15,1 млрд кубометров газа. Количество участников торгов составляет более 2000.

Биржа активно развивается в качестве единого центра, «одного окна» для предоставления полного цикла услуг, связанных с торгами, – финансовых, клиринговых, регистрационных, логистических, информационно-аналитических, образовательных.

Президент СПбМТСБ с 2011 года является Алексей Рыбников. Центральный офис компании находится в Москве.

Рынок нефтепродуктовПравить

СПбМТСБ — основная площадка биржевых торгов нефтепродуктами в России, здесь осуществляется 99% объемов биржевых торгов нефтепродуктами (20% от объема потребления нефтепродуктов в РФ, а по итогам 2018 года каждая четвертая тонна бензина, реализуемая в России, торгуется через СПбМТСБ). Торги нефтепродуктами (дизтопливом и авиакеросином) ведутся с 2008 года.

По итогам 2018 года на бирже продано 19,97 млн тонн нефтепродуктов и других категорий товаров, выработанных из нефти и газа. В торгах приняли участие более 1800 участников, включая все основные нефтяные компании России. Биржевые торги ведутся всеми видами нефтепродуктов на базисах всех крупнейших НПЗ.

Рынок сырой нефтиПравить

С 2013 года на СПбМТСБ быстрыми темпами развивается биржевой рынок сырой нефти. Базисы поставки – Варандейский терминал, УУН Уса и др.

Объем торгов нефтью в 2018 году составил 1,007 млн тонн. Из них в секции «Нефть» реализовано 179 тыс. тонн на сумму 4,299 млрд руб., на электронной площадке «Торг-i», оператором которой является СПбМТСБ, в рамках тендерных процедур - 828 тыс. тонн.

Рынок газаПравить

В рамках выполнения поручения Президента Российской Федерации об организации торгов природным газом в 2014 году на СПбМТСБ был осуществлен запуск биржевой торговли газом.

Торги организуются на балансовых пунктах «622.5 км» (Локосово), «КС Надым» с поставкой на следующий месяц.

В 2015 году начались торги инструментом с  поставкой «на сутки», в 2016 году – инструментом с поставкой  «на нерабочий день n».

За 2018 год на бирже продано 15,1  млрд кубометров природного газа (на 25,6% больше показателей 2017 года).

Участники биржевых торгов — крупнейшие производители газа и ведущие предприятия электроэнергетики, агрохимии, металлургии.

Рынок лесаПравить

В рамках выполнения поручения Президента Российской Федерации по организации биржевой торговли лесом в 2014 г. на СПбМТСБ был осуществлен запуск биржевой торговли в Секции «Лес и стройматериалы». Торги круглым лесом хвойных пород и пиломатериалами осуществляются на базисах Иркутской области, Пермского края, Кировской и Новгородской области, Приморского края, Республики Башкортостан и Удмуртии. На торгах зарегистрированы более 140 участников — крупные лесхозы, арендаторы лесных участков и предприятия по переработке леса.

В 2018 году объем торгов лесоматериалами на Бирже составил 1,388 млн м3. Из них в секции «Лес и стройматериалы» реализовано лесоматериалов круглых в объеме 173,137 тыс. м3 на сумму 488 млн руб. Объем реализации пиломатериалов составил 19,032 тыс. м3 (136 млн руб.), что в 12,8 раз больше показателя прошлого года. На электронной площадке «Торг-i» реализация составила 1,196 млн м3 на сумму 753 млн руб.

Рынок минеральных удобренийПравить

Запуск торгов минеральными удобрениями на СПбМТСБ состоялся в 2017 году. Подготовка пилотного проекта торгов осуществлена в рамках совместной работы профильного подкомитета Биржевого комитета ФАС России, рабочей группы Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), Банка России и СПбМТСБ.

Пилотный проект стартовал с торгов карбамидом марки Б на биржевых базисах заводов-производителей ПАО «Акрон», ПАО «КуйбышевАзот», ООО ТД «Уралхим», АО «Азот» (Кемерово), расположенных в Новгородской, Самарской, Свердловской и Кемеровской областях. По итогам пилотного проекта планируется дальнейшее масштабирование торгов на всю номенклатуру минеральных удобрений в России, расширение состава участников торгов, совершенствование законодательной базы.

Срочный рынокПравить

На срочном рынке СПбМТСБ ведутся торги фьючерсными контрактами.

В настоящий момент обращается более 40 различных серий фьючерсов. Объём торгов на срочном рынке в 2018 г. составил более 13,83 млрд руб (40,97 тыс. контрактов).

На срочном рынке СПбМТСБ торгуется различные типы фьючерсных контрактов, которые используются для страхования ценовых рисков, долгосрочного планирования и совершения арбитражных операций:

  • поставочные фьючерсные контракты на бензин АИ-92 и АИ-95 с базовой точкой ценообразования на ж/д ст. Аллагуват и СУГ марки ПБТ с ценообразованием на ж/д ст. Сургут;
  • поставочные фьючерсные контракты на российскую экспортную нефть Urals;
  • расчетные фьючерсы на индексы цен нефтепродуктов;
  • поставочные фьючерсы на нефтепродукты на балансовых пунктах.

Поставочные фьючерсные контракты на нефтепродукты с базовой точкой ценообразования

С 16 июля 2018 года проводятся торги поставочными фьючерсами на бензин АИ-92-К5 с точкой ценообразования на ж/д ст. Аллагуват (Куйбышевская железная дорога, Республика Башкортостан). Позднее были введены в обращение фьючерсы на сжиженные углеводородные газы (СУГ) марки ПБТ с точкой ценообразования на ж/д ст. Сургут и фьючерсы на бензин АИ-95-К5 с ценообразованием на ст. Аллагуват.

Базовая точка ценообразования является местом формирования цены фьючерсного контракта. Ценообразование заключается в определении на дату исполнения стоимости базового актива без учета расходов на транспортировку товара до станции назначения. Особенностью фьючерсов является возможность выхода на поставку с любой станции отправления на любую станцию назначения, находящуюся на территории Российской Федерации.

Номинал контракта равен поставочной партии и составляет для бензинов – 60 тонн, для СУГ марки ПБТ – 36 тонн. Цена контракта определяется в рублях за тонну с минимальным изменением стоимости в 1 рубль. Исполнение контракта происходит путем заключения договора поставки в Секции «Нефтепродукты».

Поставочные фьючерсные контракты на российскую экспортную нефть Urals

В 2016 году стартовали торги поставочными фьючерсными контрактами на российскую экспортную нефть Urals на условиях поставки FOB порт Приморск.

Биржевой контракт призван заложить основы нового механизма ценообразования на нефть марки Urals посредством прямого рыночного формирования цены, без привязки к другим нефтяным бенчмаркам.

Номинал контракта - 1000 баррелей, поставочная партия - 720 тыс. баррелей (100 тыс. тонн), валюта контракта - доллар США.

К торгам фьючерсами на нефть имеют допуск юридические и физические лица, а также иностранные участники. К поставке допускаются юридические лица - резиденты и нерезиденты.

Фьючерс исполняется поставкой нефти, что дает связь с физическим рынком, а также противодействует манипулированию ценой. Возможно осуществление поставки через механизм EFP (Exchange of futures for physicals).

Расчетные фьючерсные контракты на региональные индексы цен нефтепродуктов

С 1 июня 2016 года на срочном рынке СПбМТСБ проводятся торги расчетными фьючерсными контрактами на региональные биржевые индексы цен нефтепродуктов.

Базовыми активами расчетных фьючерсов на нефтепродукты являются региональные биржевые индексы нефтепродуктов СПбМТСБ на бензины и дизельное топливо. Объем контрактов составляет 1 тонну. Минимальное изменение цены – 10 рублей. Цена указывается в рублях за тонну. Исполнение фьючерсов происходит с использованием значений соответствующих индексов, рассчитываемых СПбМТСБ.

Ценовые индексы СПбМТСБПравить

СПбМТСБ формирует ценовые индикаторы по рынку нефти, нефтепродуктов, природного газа и угля.

Нефтепродукты и СУГ

  • цены на заводах (НПЗ) - сводные цены нефтепродуктов и СУГ на всех крупнейших заводах России.
  • региональные индексы - цены в девяти основных центрах потребления нефтепродуктов.
  • территориальные индексы рассчитываются для трех крупнейших внутренних рынков нефтепродуктов - Европейской части России, Урало-Сибирского региона, Восточной Сибири и Дальнего Востока.
  • композитный индекс— единый универсальный индикатор рынка нефтепродуктов, отражающий динамику изменения стоимости усредненной тонны светлых нефтепродуктов на биржевом рынке. Рассчитывается на основе биржевых сделок.
  • национальные индексы— средние по России цены нефтепродуктов и СУГ.

Индекс газа природного

Рассчитывается ежемесячно и отражает среднюю биржевую цену газа природного. Для региональных биржевых индексов рассчитывается внебиржевой аналог.

В дополнение к значению индекса цен газа природного за месяц биржа ежедневно рассчитывает суточный дифференциал - справочный показатель, показывающий насколько средневзвешенная цена газа по итогам суточных торгов отличается от рассчитанного значения индекса за месяц.

  • цены на балансовых пунктах - сводные биржевые цены газа природного на основных балансовых пунктах.
  • биржевой индекс -  единый универсальный индикатор, отражающий динамику и уровни цен газа природного на биржевом рынке.
  • региональные индексы - цены непосредственно в регионе потребления (с учетом транспортировки). Рассчитываются для всех основных регионов потребления.

Индексы сырой нефти

Показатели динамики и уровня цен в трех нефтегазоносных бассейнах: Тимано-Печорский, Волго-Уральский, Западно-Сибирский.

Информационные продуктыПравить

СПбМТСБ предоставляет свои информационные продукты и услуги органам власти, участникам рынка и информационным и аналитическим агентствам. Биржевая информация СПбМТСБ способствует повышению прозрачности ценообразования на внутреннем рынке.

В 2013 г. заключено соглашение о сотрудничестве между ФАС России и СПбМТСБ, направленное на повышение информационной прозрачности рынка нефти и нефтепродуктов в Российской Федерации. В 2016 г. заключено аналогичное соглашение с Министерством экономического развития РФ, а в 2017 г. – с Министерством энергетики РФ.

В систему информационных продуктов СПбМТСБ входят:

  • информация о ходе и итогах торгов с 15-минутной задержкой – в открытом доступе;
  • информация о ходе и итогах торгов в режиме онлайн - на коммерческой основе;
  • ценовые индексы по различным сегментам рынка – в открытом доступе;
  • ежедневные, еженедельные и ежемесячные бюллетени по основным рынкам, на которых организованы биржевые торги.

Регистрация внебиржевых договоровПравить

С 2011 года СПбМТСБ осуществляет регистрацию внебиржевых сделок с нефтью, нефтепродуктами, СУГ, природным газом, углем, зерном. Все крупные компании-производители и их сбытовые общества в соответствии с требованиями законодательства РФ предоставляют в СПбМТСБ информацию обо всех заключенных внебиржевых договорах в отношении данных товаров.

На основе зарегистрированных договоров биржа рассчитывает внебиржевые индексы.

В области регистрации внебиржевых договоров СПбМТСБ в 2018 году достигнуты следующие показатели (с учетом первичного и вторичного рынков): по нефтепродуктам зарегистрировано 438 тыс. товарных позиций общим объемом 302,9 млн тонн, в том числе по сжиженным углеводородным газам 70,3 тыс. товарных позиций общим объемом 13,4 млн тонн, по сырой нефти – 16,4 тыс. товарных позиций объемом 530 млн тонн, по газу – 22,6 тыс. товарных позиций объемом 1,47 трлн м3, по углю – 64,6 тыс. товарных позиций объемом 693,8 млн тонн, по зерну – 38 товарных позиций объемом 100 тыс. тонн. Количество компаний, регистрирующих сделки на бирже, в 2018 году выросло на 29, достигнув 346.

СсылкиПравить

ПримечанияПравить